19年创业做过一年的量化交易但没有成功,作为交易系统的开发人员积累了一些经验,最近想重新研究交易系统,一边整理一边写出来一些思考供大家参考,也希望跟做量化的朋友有更多的交流和合作。
接下来会对于Ptrade/恒生平台介绍。
Ptrade(恒生量化交易平台)是恒生电子推出的一站式量化交易解决方案,支持量化策略的开发、回测和实盘交易。平台以高效的数据处理能力和丰富的市场接入支持(股票、期货、期权等)受到专业投资者的青睐。其开发语言通常为Python或C++,并提供强大的策略开发框架和API。
本文将以“双均线策略”为例,展示如何使用Ptrade平台完成从策略开发到回测的全过程。
1. 策略简介:双均线策略
双均线策略是一种经典的趋势跟随型策略,主要通过两条均线(短期均线和长期均线)的交叉信号来判断市场趋势,并进行交易决策。
策略规则
- 买入条件:短期均线向上突破长期均线,产生“黄金交叉”信号。
- 卖出条件:短期均线向下跌破长期均线,产生“死亡交叉”信号。
优点与不足
- 优点:适合趋势行情,逻辑简单,适用范围广。
- 不足:在震荡市中易出现较多的虚假信号。
2. 策略开发
Ptrade平台支持通过Python语言编写量化交易策略。以下是实现双均线策略的核心代码。
(1)初始化策略
在策略初始化部分,设置参数、加载数据并定义交易标的。
# 导入必要模块
from ptrade.api import *# 初始化策略
def initialize(context):# 设置交易标的context.asset = '000001.SH' # 上证指数# 设置策略参数context.short_window = 5 # 短期均线周期context.long_window = 20 # 长期均线周期# 设置初始仓位context.position = 0log.info("策略初始化完成")
(2)生成交易信号
策略的核心逻辑基于短期均线与长期均线的交叉信号。
# 策略逻辑
def handle_data(context, data):# 获取历史数据hist = data.history(context.asset, 'close', context.long_window + 1, '1d')# 计算短期和长期均线short_ma = hist[-context.short_window:].mean()long_ma = hist.mean()# 获取当前持仓状态current_position = context.position# 买入逻辑if short_ma > long_ma and current_position == 0:order_percent(context.asset, 1.0) # 全仓买入context.position = 1log.info(f"买入信号触发: {context.asset}, 短期均线={short_ma}, 长期均线={long_ma}")# 卖出逻辑elif short_ma < long_ma and current_position > 0:order_percent(context.asset, 0) # 清仓context.position = 0log.info(f"卖出信号触发: {context.asset}, 短期均线={short_ma}, 长期均线={long_ma}")
3. 回测
Ptrade平台提供了高效的回测引擎,可以在历史数据上验证策略的有效性。
(1)配置回测环境
在运行回测之前,需要设置回测的基础参数,包括:
- 时间范围:如2015-01-01至2020-12-31。
- 初始资金:100,000元。
- 交易标的:上证指数。
def set_backtest_config(context):context.set_start_date('2015-01-01') # 回测起始日期context.set_end_date('2020-12-31') # 回测结束日期context.set_initial_cash(100000) # 初始资金context.set_benchmark('000001.SH') # 设置基准指数context.set_commission(0.0002) # 手续费context.set_slippage(0.002) # 滑点
(2)运行回测
运行策略回测后,平台会生成详细的绩效报告,包括收益率曲线、交易明细和风险指标。
4. 策略优化
(1)参数优化
通过网格搜索的方法优化短期和长期均线的窗口长度,找到最优参数组合。
# 参数优化
def optimize_parameters(context):best_params = Nonebest_performance = float('-inf')for short_window in range(3, 10):for long_window in range(15, 30):if short_window >= long_window:continue# 设置参数并运行回测context.short_window = short_windowcontext.long_window = long_windowperformance = run_backtest(context) # 假设有回测函数返回绩效if performance['annual_return'] > best_performance:best_performance = performance['annual_return']best_params = (short_window, long_window)log.info(f"最佳参数组合: 短期均线={best_params[0]}, 长期均线={best_params[1]}")
(2)加入风险管理
为策略添加止盈止损机制,控制极端行情下的风险。
# 风险管理
def handle_data_with_risk_control(context, data):current_price = data.current(context.asset, 'close')cost_basis = context.portfolio.positions[context.asset].cost_basis if context.position > 0 else None# 止盈止损逻辑if context.position > 0:profit_ratio = (current_price - cost_basis) / cost_basisif profit_ratio > 0.1 or profit_ratio < -0.05: # 止盈10%或止损5%order_percent(context.asset, 0) # 清仓context.position = 0log.info("触发止盈或止损,清仓")