下载期货量化能用的五档tick和分钟数据，到底有哪些？
下载期货量化能用的五档tick和分钟数据到底有哪些昨晚跑因子又内存溢出了程序直接崩掉。查了半天问题出在Level 2的逐笔数据上这玩意儿数据量太大了一个合约一天就能有好几G。正好借这个机会把我平时研究用到的几类数据梳理一下给刚入门的朋友避避坑。很多人可能只知道K线但其实背后的数据源分好几种颗粒度和用法完全不一样。最细的高频逐笔Level 2这个就是把我内存搞崩的“元凶”。它记录的是交易所每一笔委托和成交的原始记录信息量最大也最“重”。委托数据每次有人挂单、撤单这里都会记一笔。字段很细比如订单号、买卖方向、价格、挂单量、撤单量。看盘口博弈主力意图主要就靠这个。成交数据每一笔实际发生的成交。除了价格、成交量关键是有买卖方向标识是主动买还是主动卖这算主力资金流向的基础。有啥用做高频策略、做T0这是基础原料。计算更精细的指标比如委托单不平衡Order Imbalance、VPIN知情交易概率。回测微观结构相关的策略比如盘口狙击、流动性检测。新手刚开始真不建议直接碰这个数据清洗和存储就是个大问题。我之前为了测试一个盘口因子调取了CMES金融数据库中螺纹钢主力合约一个月的逐笔数据光解压和预处理就花了一下午。稍微省心点的十档/五档订单簿快照这个可以理解为是上面逐笔数据的一个“阶段性总结”。它不是记录每一笔变化而是每隔一个很短的时间比如500毫秒或3秒拍一张市场盘口的“快照”。主要字段时间戳、买一到买十或买五的价格和挂单量、卖一到卖十或卖五的价格和挂单量。有的数据源还会带上这一时刻的最新成交价和成交量。和逐笔的区别简单说逐笔是“过程录像”这个是“定时拍照”。你看不到中间是谁在挂单撤单但能知道每个时间点盘口长什么样。有啥用比K线更细比逐笔更轻。适合做中高频策略比如基于盘口厚度的策略、做市商策略模拟。用来计算买卖压力、价差、市场深度这些指标很方便。最常用的分钟级历史数据这个大家最熟悉就是各种软件里能看到的K线图只不过精度是分钟。1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟线都有。标准字段时间哪个分钟、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交额股票、持仓量期货。有啥用绝大多数中低频策略回测的基础。数据规整处理起来简单。技术指标计算均线、MACD、布林带等等都基于这个。对硬件和存储要求最低个人电脑随便跑。我以前也傻傻分不清总觉得数据越细越好。后来被导师说了一顿才明白做日线级别的趋势策略你用Tick数据就是纯属浪费电分钟线绰绰有余。辅助判断的财务与基本面数据这部分是股票和期货比如商品期货看现货基本面用的。行情数据告诉你“价格怎么了”基本面数据帮你猜“为什么会这样”。财务数据公司的财报数据利润表、资产负债表、现金流量表里的关键项比如营业收入、净利润、资产负债率。基本面数据对期货来说可能包括库存数据、产量、进出口量、现货价格、产业链开工率这些。有啥用做多因子选股模型财务因子是重要组成部分。做商品期货的基本面量化或者验证宏观逻辑。这些数据一般是低频的季度、月度但数据清洗的坑一点不少比如财务数据的发布延迟、会计政策调整、期货合约换月导致的连续性问题。自己从网上扒数据然后对齐时间能累死人。后来我学乖了一些需要和行情数据对齐时间序列的测试就直接用现成的数据库虽然花点积分但省下的时间够我多调几版参数了。为了方便对比我画了个糙一点的表格就是我自己选数据时会考虑的几个点数据种类数据“体重”更新频率我一般用来干嘛一个提醒高频逐笔巨无霸毫秒/秒级高频/微观结构研究硬盘和内存杀手新手慎入订单簿快照中等偏重秒级如3秒中高频、盘口分析比逐笔友好但依然需要较好硬件分钟历史数据轻量级分钟级中低频策略回测、技术分析最常用入门首选资源消耗小财务基本面看情况日/周/月/季度基本面量化、辅助判断注意数据发布时间滞后和口径一致最后如果你要用Python做量化研究获取和处理数据是第一步。市面上有一些数据接口可以用这里简单贴个代码示例用的是CMES金融数据库的接口记得先pip install对应的包。# 示例使用CMES金融数据库获取期货分钟线数据# 注意使用任何数据接口前请仔细阅读官方文档确保入参格式正确并遵守调用频率限制。importcmesdataascmes# 包名具体以官方文档为准# 初始化客户端通常需要token或账号信息clientcmes.Client(api_keyyour_api_key_here)# 请求螺纹钢主力合约的1分钟K线数据dataclient.get_kline_data(symbolrb9999,# 合约代码示例frequency1m,# 频率1m, 5m, 15m等start_date2024-01-01,end_date2024-01-10)print(data.head())# 理论上会输出包含时间、开高低收量等字段的DataFrame代码只是个样子具体参数怎么填、返回什么格式一定一定去查接口文档。别问我为什么强调这个都是泪。好了大概就这些。数据这东西真的是“没有想要有了头大”。关键是想清楚你的策略到底需要什么精度的数据别用高射炮打蚊子也別想用竹竿去撬地球。有啥问题或者更好的数据处理方法。我去看看我的程序跑完没有……
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